اندیکاتور VWAP: راهنمای جامع برای تحلیل حجم و قیمت در بازارهای مالی

این ابزار، که همزمان هم قیمت و هم حجم را در نظر می‌گیرد، به معامله‌گران تصویری واضح‌تر از قیمت متوسط دارایی در طول روز می‌دهد. اندیکاتور VWAP در فارکس یک ابزار تحلیل تکنیکال پرکاربرد است که برای محاسبه میانگین قیمت یک دارایی با در نظر گرفتن حجم معاملات آن استفاده می‌شود. این اندیکاتور مخفف عبارت Volume-weighted Average Price به معنای «قیمت متوسط وزنی حجمی» است. برخلاف اندیکاتورهای ساده که فقط قیمت را در نظر می‌گیرند VWAP با استفاده از حجم معاملات اطلاعات دقیق‌تری از نمودار فارکس ارائه می‌دهد. اگر قیمت زیر خط VWAP قرار داشته باشد، می‌توان به دنبال فرصت‌های خرید بود، زیرا نشان‌دهنده قیمت پایین‌تر از میانگین وزنی است.

اگر قیمت از پایین به خط VWAP نزدیک شود و با همان ریتم حرکت کند، VWAP مقاومت در نظر گرفته می‌شود. با این حال، اگر همین اتفاق در جهت مخالف رخ دهد، خط VWAP به عنوان یک حمایت عمل می‌کند و منجر به جهش صعودی می‌شود. به بیان ساده‌تر، VWAP از طریق ضرب قیمت هر معامله در حجم آن، جمع کردن این مقادیر برای تمام معاملات، و سپس تقسیم نتیجه بر کل حجم معاملات محاسبه می‌شود. استراتژی اول محافظه کارانه‌تر است چون در این حالت، خود بازار کار اصلی را برای ما انجام می‌دهد. ابزارهای لازم برای این روش شامل یک نمودار 15 دقیقه‌ای برای بازار ارزهای اصلی مثل بیت‌کوین و اتریوم به همراه اندیکاتور VWAP هستند. از آنجایی که حجم در این محاسبات نقش مهمی دارد، بازارهایی که در اکسچنج‌ها ترید می‌شوند (مثل بازار کریپتو و سهام) جزء کاندیدهای اصلی برای استفاده از VWAP هستند.

پلتفرم‌های مختلفی هستند که به شما این امکان را می‌دهند که از اندیکاتور VWAP استفاده کنید. برای معامله و استفاده از این ابزار لازم است مراحل زیر را به ترتیب طی کنید. امین رمضانی با سابقه بیش از 8 سال در بازارهای مالی، برگزار کننده برترین دوره آموزشی بازارهای مالی در ایران. برای همین در مقاله امروز به‌طور کامل در مورد اندیکاتور VWAP‌ صحبت کردیم و با مزایا و معایب آن آشنا شدیم. همچنین سیگنال‌های خرید و فروشی که می‌توان از آن دریافت کرد را نیز یاد گرفتیم. امیدواریم با خواندن این مقاله شما هم بتوانید در معاملات بعدی خود از مزایای این اندیکاتور محبوب بهره‌مند شوید.

بنابراین نمی‌توان از آن به عنوان یک ابزار قوی برای پیش‌بینی قیمت بازار استفاده کرد. برای رسم اندیکاتور VWAP در پلتفرم تریدینگ ویو ابتدا نمودار جفت ‌ارز یا دارایی مورد نظر خود را باز کنید. در روش اول از نوار ابزار سمت چپ پلتفرم استفاده کرده و گزینه “Forecasting and Measurement Tools” را انتخاب کنید، سپس از میان گزینه‌های موجود “Anchored VWAP”را انتخاب کنید. روش دوم در بخش جستجو عبارت ” VWAP” را تایپ کنید و سپس آن را از لیست نتایج انتخاب نمایید. با کلیک روی نمودار قیمت خط VWAP به همراه باندهای بالا و پایین آن روی چارت شما نمایش داده می‌شود. پراپ تریدینگ به استفاده از سرمایه شرکت برای انجام معاملات اشاره دارد، در حالی که در معامله گری معمولی، تریدر از سرمایه خود استفاده می کند.

تریدرهای کفِ بازار در قدیم یعنی قبل از رواج استفاده از کامپیوتر، بیشتر از نقاط محوری استفاده می‌کردند. در آن زمان تریدرها باید محاسبات را به سرعت به صورت ذهنی انجام می‌دادند و نقاط معکوس شدن احتمالی بازار را شناسایی می‌کردند. کاربرد کلی VWAP تشخیص نقاطی است که قیمت در آنها نسبتاً ارزان یا گران است اما ممکن است استفاده از این اندیکاتور به تنهایی منجر به تولید سیگنال‌های غلط شود. اندیکاتورهای دیگری هستند که می‌توانند مکمل VWAP شده و به تشخیص فرصت‌های تریدینگ کمک کنند. دوماً VWAP به صورت روزانه محاسبه شده و با بسته شدن روز، به پایان می‌رسد. این یعنی محاسبات این اندیکاتور بی وقفه ادامه می‌کند و از روزی به روز بعد منتقل می‌شود.

این مجموع را بر کل حجم معاملات در آن روز تقسیم می‌کنیم تا قیمت میانگین وزنی حجمی به دست آید. قبل از شروع چالش ، آماده سازی برای روبرو شدن با این چالش ها ضروری است و شامل درک قوانین چالش، تنظیم محیط معاملاتی و توسعه یک برنامه معاملاتی قوی است. می توان از منابع آموزشی و توصیه‌ های موجود به‌ صورت آنلاین و یا از شرکت پیشگام انتخابی خود برای افزایش دانش و مهارت‌های خود استفاده کنید. طرح استراتژی معاملاتی شامل شرایط ورود و خروج از معاملات، قوانین مدیریت ریسک و اهداف معاملات روزانه یا هفتگی مشخص است. چالش شرکت پراپ فرم یک فرآیند ارزیابی است که توسط شرکت‌ های پراپ برای ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌ های معامله‌گران بالقوه استفاده می‌ شود. که شامل کامل کردن مجموعه ای از وظایف یا رعایت معیارهای خاص تعیین شده در یک بازه زمانی معین است.

برای استفاده مؤثر از VWAP، درک عمیق از نحوه محاسبه و تفسیر آن ضروری است. همچنین، ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیلی و استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌تواند به بهبود نتایج معاملاتی کمک کند. VWAP می‌تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده شود. این ترکیب می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند. تفسیر درست این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود مناسب را بر اساس مقدار این اندیکاتور نسبت به معاملاتی که قبلاً اجرا شده‌اند، انتخاب کنند.

خط VWAP به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا دارایی را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند. شما می‌توانید میانگین قیمت، یا خود قیمت در یک بازه زمانی را در حجم آن بازه زمانی خاص ضرب کنید تا به PV (حاصل ضرب قیمت در حجم) برسید. استفاده مؤثر از VWAP در معاملات نیازمند درک صحیح از نحوه تفسیر سیگنال‌های آن است. این اندیکاتور می‌تواند به روش‌های مختلفی در استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. نکته مهم این است که VWAP معمولاً در ابتدای هر روز معاملاتی (یا دوره زمانی مشخص) بازنشانی می‌شود و محاسبات از ابتدا شروع می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود VWAP یک تصویر دقیق از فعالیت قیمت و حجم در طول یک دوره معاملاتی ارائه دهد.

همچنین در مورد مزایا و معایب این اندیکاتور نیز بحث کرده و حتی نحوه ترکیب آن با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را نیز آموزش خواهیم داد. در راستای تامین سرمایه معامله گران برای ترید در بازارهای مالی با حداقل ریسک ممکن تشکیل شده و در این راه خدماتی را به تریدرها ارائه میکند. پراپ تریدینگ با وجود تمام مزایا و فرصت‌هایی برای تریدرها فراهم می‌کند، خالی از مشکل نیست. در پراپ تریدینگ شما با سرمایه یک شرکت در بازار ترید می‌کنید، بنابراین احتمال دارد با چالش‌هایی مواجه شوید که شاید در ترید با سرمایه شخصی به شکل متفاوتی وجود داشته‌اند. این چالش‌ها معمولاً قابل حل هستند و راهکارهای مختلفی برای غلبه بر آن‌ها وجود دارد. محاسبه VWAP نسبتاً ساده است و به داده‌های قیمت یک دارایی قابل معامله و سطوح حجم مربوطه نیاز دارد.

انتخاب تایم فریم مناسب برای استفاده از VWAP نقش مهمی در موفقیت استراتژی معاملاتی شما دارد. VWAP معمولاً در تایم فریم‌های روزانه محاسبه می‌شود، اما می‌تواند در تایم فریم‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به این کاربردها، VWAP ابزاری چند منظوره است که می‌تواند به تریدرها در اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر کمک کند. با این حال، مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، استفاده از VWAP باید در کنار سایر روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک صورت گیرد تا بهترین نتایج حاصل شود. بنابراین، آنها فرض می‌کنند که ورود برای خرید یک سهام فقط زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر از VWAP باشد و ورودی‌های کوتاه‌ فروش فقط زمانی باید انجام شوند که قیمت کمتر از آن باشد. این فیلتر مبتنی بر این دیدگاه است که ناظران معیار نمی توانند قیمت مورد نظر خود را به دست آورند و مجبور خواهند شد سهام را بیشتر به سمت روند آن روز پیش ببرند.

روانشناسی ترید به مسائلی مثل کنترل احساسات، مدیریت ترس و طمع و مقابله با استرس می‌پردازد. در پراپ تریدینگ به دلیل بیش‌تر شدن سرمایه و سود و ضرر معاملات، اهمیت روانشناسی ترید و تسلط روی احساسات نیز بیش‌تر می‌شود. با در نظر گرفتن این موارد و تحقیق دقیق می‌توانید بهترین شرکت پراپ را برای آغاز فعالیت‌های معاملاتی خود انتخاب کنید. بنابراین، VWAP اغلب به معامله‌گران می‌گوید چه زمانی معامله کنید و چه زمانی از تصمیم گیری عجولانه خودداری کنید. به این ترتیب، فرمول VWAP به عنوان یک مکانیسم کاهش خطر بسیار موثر عمل می کند. ، به سرمایه گذاران اجازه می دهد از مناطق با نقدینگی پایین اجتناب کنند و فقط زمانی معامله کنند که بازار به اندازه کافی نقدشونده برای انجام معاملات باشد.

به طور کلی، VWAP به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند. اندیکاتور VWAP یکی از ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از روند قیمتی به دست آورید. اگرچه این اندیکاتور بیشتر برای معاملات روزانه و کوتاه‌مدت مفید است اما با ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توان نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کرد. با این حال باید توجه داشت که مانند هر ابزار دیگری استفاده از VWAP به‌تنهایی کافی نیست و بهتر است در کنار دیگر روش‌های تحلیل استفاده شود تا تصمیمات معاملاتی بهتری گرفته شود. یکی از اندیکاتورهای منحصربه‌فرد تحلیل تکنیکال، VWAP نام دارد که میانگین قیمت هر دارایی را در طول روز محاسبه می‌کند. این اندیکاتور که برای اولین‌بار در دهه ۸۰ میلادی معرفی شد، حجم معاملات را نیز در محاسبات خود دخالت می‌دهد.

این درصد می تواند بسته به شرکت و نوع قرارداد متفاوت باشد و ممکن است برای بعضی از تریدرها کمتر از آنچه انتظار دارند، باشد. پراپ تریدینگ در دهه های گذشته محبوبیت زیادی پیدا کرده و به یکی از ابزارهای اصلی شرکت های مالی برای افزایش سود تبدیل شده است. بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ، از جمله گلدمن ساکس و جی پی مورگان، از مدل های پراپ تریدینگ برای گسترش فعالیت های خود استفاده کرده اند. با این حال فراموش نکنید که مطالب گفته شده در این بخش هیچ تضمینی نداشته و تنها احتمال حرکت بازار در یکی از جهات را مشخص می‌کنند. این در حالی است که بازارهای مالی به طبیعت غیرقابل‌پیش‌بینی خود مشهور هستند و ممکن است هیچ‌کدام از استراتژی‌های گفته شده در این بخش به معاملات سودآور تبدیل نشوند. نشانگر VWAP به یک ابزار اجباری برای معامله گران در بازارهای مختلف تبدیل شده است.

این کار باعث می‌شود تا معامله‌گران بتوانند ارزش واقعی یک دارایی را شناسایی کرده و معاملات خود را بهتر مدیریت کنند. پراپ تریدینگ یکی از روش‌های جذاب و سودآور برای ترید کردن در بازارهای مالی مثل فارکس است که در کنار مزایای مختلف خود، چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد. اغلب این چالش‌ها به گونه‌ای هستند که با کار کردن روی مدیریت ریسک و روانشناسی ترید به‌راحتی می‌توان با آن‌ها مقابله کرد. برخی چالش‌ها نیز مربوط به پراپ فرم‌ها هستند که باز هم با انتخاب یک پراپ فرم معتبر می‌توان به سادگی آن‌ها را پشت سر گذاشت. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات رایج پراپ تریدینگ می‌پردازیم و راهکارهای مقابله با آن‌ها را مرور می‌کنیم، پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید. اگر قیمت بالاتر از VWAP باشد، خط VWAP به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند و اگر قیمت پایین‌تر از VWAP باشد، خط VWAP به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند.

شناسایی اقدام قیمت با مناطق نقدینگی بسیار مهم است و همیشه باید قبل از ثبت سفارش تجاری در نظر گرفته شود. هیچ پاسخ عینی در مورد نحوه خواندن اندیکاتورهای VWAP وجود ندارد، زیرا همه چیز همچنان به اهداف خاص و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال، VWAP می تواند برای سنجش بازار در هر لحظه استفاده شود و برای استراتژی های سرمایه گذاری ترجیحی آماده شود. با استفاده از میانگین قیمت پرداخت شده برای یک دارایی معین و حجم های مربوط به آن، نشانگر VWAP می تواند تصویر دقیقی از خرید یا فروش بیش از حد دارایی ارائه دهد. این معیار به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که عملکرد قیمت را در یک جلسه معاملاتی روزانه به سرعت درک کنند. البته اندیکاتور VWAP به طور خودکار توسط اکثر ابزارهای معاملاتی محاسبه می‌شود و نیازی به انجام محاسبات خاص توسط معامله‌گر وجود ندارد.

هدف اصلی معامله‌گران پیدا کردن میانگین حجم وزنی در یک روند است که با خط آبی نمایش داده می‌شود و دو خط بالایی و پایینی محدوده بالاترین و پایین‌ترین حجم وزنی را نشان می‌دهند. برای جلسات متوالی، بازار در اطراف VWAP باقی می‌ماند که کم و بیش ثابت باقی می‌ماند. انتخاب‌های متداول شامل دوره‌های روزانه مانند فواصل 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای است، اما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود از تایم فریم طولانی‌تری نیز استفاده کنید. معامله‌گران اغلب از VWAP به عنوان یک معیار برای ارزیابی عملکرد اجرایی خود استفاده می‌کنند. اگر میانگین قیمت اجرای یک معامله‌گر بهتر از VWAP باشد، نشان می‌دهد که آن‌ها به اجرای بهتر از میانگین دست یافته‌اند. VWAP عمدتاً یک اندیکاتور تاخیری است و به‌جای پیش‌بینی بازار اطلاعات مربوط به قیمت‌های گذشته و حجم معاملات را ارائه می‌دهد.

با بیش از ۱۵ هزار دنبال‌کننده، ۴۰۰ هزار بازدید و ۵ هزار شنونده ماهانه، دلتا کالج به‌عنوان مرجعی معتبر در بازارهای مالی شناخته می‌شود. همچنین، فاصله قیمت از VWAP می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید یا فروش باشد. به بیان خیلی ساده اندیکاتور با استفاده از ترکیب تاثیرگذاری حجم معاملات با قیمت، ابزاری کاربردی را در اختیار تحلیلگران فنی یا تکنیکال قرار می ‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور میانگین موزون حجمی قیمت یک نماد برای یک بازه زمانی مشخص می شود. انتخاب تایم فریم مناسب برای کار کردن با اندیکاتور VWAP به استراتژی خودتان بستگی دارد.

در واقع، این فرمول قیمت متوسط پرداخت‌شده برای هر سهم را نشان می‌دهد که با توجه به حجم معاملات در هر سطح قیمت تنظیم شده است. شرکت های پراپ از حساب های آزمایشی استفاده می کنند و اکثر شرکت‌های سازنده از حساب‌ های آزمایشی یا محیط‌ های معاملاتی شبیه‌سازی شده، به‌ ویژه در مراحل ارزیابی خود استفاده می‌ کنند. این حساب ها محیطی بدون ریسک را فراهم کرده که در آن شرکت می تواند سطح مهارت یک معامله گر را ارزیابی کند و معامله گر می تواند استراتژی های خود را تمرین کند. خیر، شرایط و قراردادهای شرکت های پراپ تریدینگ می تواند بسیار متفاوت باشد. در مدل های پراپ تریدینگ، تریدرها درصدی از سود خود را به عنوان پاداش دریافت می کنند.

با مقایسه خط قیمت متوسط وزنی حجمی با میانگین متحرک ساده و نمایی می‌توان تقاطع این خطوط را زیر نظر گرفت. اما چرا استفاده از حجم در این اندیکاتور اهمیت زیادی دارد؟ همان‌طور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین محرک‌های قدرت روند یا «مومنتوم» (Momentum) حجم معاملات است. برای همین است که بسیاری از تحلیل‌گران در کنار اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نمودار نشان‌دهنده حجم معاملات نیز استفاده می‌کنند. حتی خود شما هم ممکن است در هنگام تحلیل دارایی مورد نظر خود نیم‌نگاهی به نمودار حجم معاملات داشته باشید. سرمایه گذار برتر یک شرکت تامین سرمایه است و به عنوان کارگزار خدماتی ارائه نمیدهد.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، استفاده از باندهای بولینگر در ترکیب با VWAP یک استراتژی غالب است که اکثر معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت یکی از وظایف حیاتی در معاملات است که به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا حرکت های آتی قیمت را پیش بینی کنند و بین کسب یک موقعیت خرید یا فروش تصمیم بگیرند. اندیکاتور VWAP معمولاً به صورت یک خط منحنی روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. این خط می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت داینامیک عمل کند و به تریدرها در تشخیص روندهای کلی بازار و نقاط بالقوه برگشت قیمت کمک کند. علاوه بر این، از آنجایی که معامله‌گران نهادی و سازمانی از VWAP به عنوان معیاری برای فعالیت‌های اجرایی استفاده می‌کنند، سطح قیمت VWAP بسیار تأثیرگذار در اقدام قیمت روزانه در نظر گرفته می‌شود. به دلایلی که قبلا ذکر شد، اکثر معامله‌گران حرفه‌ای موافق هستند که VWAP هنگام معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تأثیرگذار و مفید است.

برای درک بهتر کار با این ابزار، بهتر است بدانید زمانی که قیمت بالاتر از خط VWAP قرار می‌گیرد، یعنی حجم بالاتر از مقدار میانگین بوده و روند صعودی را خواهیم داشت. نشانگر VWAP اغلب به صورت یک خط در نمودار نمایش داده شده و معمولاً برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. معامله‌گران از آن برای تعیین اینکه آیا اوراق بهادار بالاتر یا کمتر از میانگین قیمت آن در روز معامله می‌شود استفاده می‌کنند، که می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش کمک کند. علاوه بر این، می‌توان از آن برای سنجش احساسات بازار و شناسایی روندها استفاده کرد. اندیکاتور VWAP با ارائه دیدگاهی جامع‌تر از روند بازار و نقاط کلیدی معاملات، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند. با بررسی جامع نحوه عملکرد و کاربردهای این اندیکاتور، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید و از ابزارهای تحلیلی به نحو احسن استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که VWAP تنها یک ابزار در مجموعه گسترده‌تر تحلیل تکنیکال است و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی قرار گیرد. موفقیت در استفاده از این اندیکاتور مستلزم تمرین، تجربه و ترکیب آن با سایر روش‌های تحلیلی است. از طرف دیگر، قرار داشتن زیر خط VWAP نشان می‌دهد که ارزش دارایی مورد نظر بیشتر از قیمت فعلی آن است در نتیجه فرصت خوبی برای خرید فراهم شده است. البته این به آن معنا نیست که قیمت از این کمتر نمی‌شود اما خرید در چنین شرایطی نسبت به خرید در زمان گران شدن بهتر است. از آنجایی که این ابزار برای تریدرهای روزانه طراحی شده، لازم است که محاسبات آن در شروع هر روز معاملاتی ریست شود.

در این مدل شما به‌عنوان معامله‌گر (تریدر) با سرمایه شرکت معاملات انجام می‌دهید و سود را با شرکت به اشتراک می‌گذارید. اما سؤال اصلی این است که آیا پراپ تریدینگ معتبر است؟ بله، پراپ تریدینگ معتبر است اما بستگی به شرکتی دارد که با آن کار می‌کنید. بعضی شرکت‌های پراپ تریدینگ قانونی شفاف و معتبر هستند درحالی‌که برخی ممکن است قابل‌اعتماد نباشند. این فرآیندها و قوانین شالوده کاری پراپ فرم‌ها را تشکیل می‌دهند و هدف آن‌ها ایجاد بستری حرفه‌ای برای معامله‌گران و در عین حال تضمین امنیت سرمایه شرکت است. پراپ تریدینگ ریشه‌ای در دهه‌های گذشته دارد زمانی که بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ تصمیم گرفتند علاوه بر ارائه خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری به مشتریان خودشان نیز در معاملات بازارهای مالی شرکت کنند.

در تحلیل تکنیکال با ابزارها و اندیکاتورهای بسیار زیادی مواجه هستیم که برخی از آن‌ها را می‌توان در کنار VWAP استفاده کرد. با این کار می‌توان تحلیل‌های بهتری را انجام داد که در نهایت به کسب درآمد بیشتر از بازارهای مالی منجر می‌شود. زمانی که قیمت در بالای این خط قرار بگیرد، نشان می‌دهد که آن دارایی با قیمتی بالاتر از میانگین قیمت خود در حال معامله است. به همین ترتیب اگر قیمت در پایین خط VWAP باشد، یعنی دارایی مورد نظر با قیمتی پایین‌تر از میانگین خود معامله می‌شود. مزیت اندیکاتور VWAP در این است که حجم معاملات را به‌صورت مستقیم در محاسبات خود تاثیر می‌دهد. برای آشنایی شما با این اندیکاتور و یادگیری نحوه معامله با آن، در ادامه ابتدا در مورد نحوه محاسبه VWAP صحبت می‌کنیم و سپس به سراغ استراتژی‌های کسب درآمد از آن می‌رویم.

VWAP توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شود که می‌خواهند نشانه‌ای از قیمت اوراق بهادار را در طول زمان مشاهده کنند. همچنین توسط معامله گران بزرگتر که باید اطمینان حاصل کنند که معاملات آنها قیمت اوراق بهاداری را که می خواهند بخرند یا بفروشند تغییر نمی دهد، استفاده می شود. VWAP از مجموع حجم پول معامله‌شده برای هر معامله (قیمت ضرب در حجم) و سپس تقسیم بر کل سهام معامله شده محاسبه می‌شود. محاسبه این کار به صورت دستی در هر لحظه امکان‌پذیر نیست بنابراین این اندیکاتور فرایند محاسبه و پیدا کردن میانگین حجم را برای شما در لحظه انجام می‌دهد. برخی از معامله‌گران نیز از باندهای اطراف خط VWAP برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این باندها معمولاً در انحراف استاندارد از خط VWAP تنظیم می‌شوند، مانند انحراف استاندارد +1 و -1.